PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAC.DE с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAC.DE с CNDX.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (PAC.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

PAC.DE и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAC.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE. Фонд был запущен 19 февр. 2016 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PAC.DE и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (PAC.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAC.DE и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAC.DE
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF		5.95%6.73%12.07%2.38%0.50%12.85%-2.66%21.45%-6.04%10.46%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-3.83%5.54%34.80%51.63%-29.33%37.53%36.10%41.19%3.62%16.09%
Разные валюты инструментов

PAC.DE торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PAC.DE показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -3.67%.

PAC.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.34%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.79%
3 года*
8.52%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.52%
1 год
15.84%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.46%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с PAC.DE:
PAC.DE с EMEC.DEPAC.DE с 18MM.DEPAC.DE с ASRM.DEPAC.DE с ETDD.DEPAC.DE с APXJ.DEPAC.DE с DBX8.DEPAC.DE с EMWE.DE
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий PAC.DE и CNDX.L

PAC.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
PAC.DE
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF

Доходность на риск

PAC.DE vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAC.DE
Ранг доходности на риск PAC.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAC.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAC.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAC.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAC.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAC.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAC.DE c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (PAC.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAC.DECNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.77

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.19

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

9.57

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAC.DE vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAC.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAC.DE и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAC.DECNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.77

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.04

-0.62

Корреляция

Корреляция между PAC.DE и CNDX.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAC.DE и CNDX.L

Ни PAC.DE, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAC.DE
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок PAC.DE и CNDX.L

Максимальная просадка PAC.DE за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAC.DE и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PAC.DECNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-35.17%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-11.00%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.21%

-35.17%

+14.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-7.95%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-5.36%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.00%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PAC.DE и CNDX.L

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (PAC.DE) составляет 4.70%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что PAC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAC.DECNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.66%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

12.26%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

20.43%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

20.54%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

20.35%

-3.79%