PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABG.L с SUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABG.L с SUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABG.L (Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc) and SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) are both exchange-traded funds - PABG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PABG.L returned 9.95%/yr vs 12.68%/yr for SUSA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PABG.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for SUSA.

Доходность

Сравнение доходности PABG.L и SUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PABG.L торгуется в GBP, в то время как SUSA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSA были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PABG.L показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у SUSA с доходностью 9.63%.

PABG.L

1 день
0.86%
1 месяц
3.40%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.95%
1 год
16.55%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

SUSA

1 день
-2.05%
1 месяц
2.89%
С начала года
9.63%
6 месяцев
7.81%
1 год
25.93%
3 года*
17.15%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABG.L и SUSA

2026 (YTD)20252024202320222021
PABG.L
Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc		5.89%27.75%9.01%19.40%-11.91%18.30%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		9.63%7.48%24.57%17.69%-12.03%30.23%

Correlation

The correlation between PABG.L and SUSA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.39

Сравнение распределения секторов PABG.L и SUSA

Секторы
PABG.L
SUSA

Финансовые услуги

32.6%
11.9%

Технологии

19.8%
39.4%

Промышленность

16.1%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.9%

Здравоохранение

8.2%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.5%

Коммунальные услуги

4.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.5%

Недвижимость

1.1%
3.1%

Сырьевые материалы

0.4%
2.5%

Энергетика

0.2%
3.9%

Финансовые услуги

PABG.L
32.6%
SUSA
11.9%

Технологии

PABG.L
19.8%
SUSA
39.4%

Промышленность

PABG.L
16.1%
SUSA
10.2%

Потребительский циклический сектор

PABG.L
9.9%
SUSA
6.9%

Здравоохранение

PABG.L
8.2%
SUSA
9.0%

Потребительский защитный сектор

PABG.L
4.2%
SUSA
3.5%

Коммунальные услуги

PABG.L
4.1%
SUSA
1.3%

Коммуникационные услуги

PABG.L
3.5%
SUSA
8.5%

Недвижимость

PABG.L
1.1%
SUSA
3.1%

Сырьевые материалы

PABG.L
0.4%
SUSA
2.5%

Энергетика

PABG.L
0.2%
SUSA
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Часто сравнивают с PABG.L:
PABG.L с LYPG.DEPABG.L с JPCT.DEPABG.L с ZPAB.DEPABG.L с LWCR.DEPABG.L с XLVP.LPABG.L с XDWT.DEPABG.L с QQQ
Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI

Доходность на риск

PABG.L vs. SUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABG.L
Ранг доходности на риск PABG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABG.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABG.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABG.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABG.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABG.L c SUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABG.LSUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.17

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.84

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.18

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

11.98

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABG.L vs. SUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABG.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SUSA равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABG.L и SUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABG.LSUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.17

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.68

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PABG.L и SUSA

Максимальная просадка PABG.L за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки SUSA в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABG.L и SUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABG.LSUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-32.78%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-8.19%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-22.41%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-22.41%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.24%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-5.12%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.17%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PABG.L и SUSA

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PABG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABG.LSUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.57%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

8.95%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

12.00%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

16.12%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

18.13%

-1.40%

Сравнение комиссий PABG.L и SUSA

PABG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SUSA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABG.L и SUSA

PABG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABG.L
Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.85%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

PABG.L and SUSA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PABG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PABG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for SUSA.

PABG.L is categorized as Europe Equities, while SUSA is Large Cap Growth Equities. PABG.L tracks MSCI EMU NR EUR, while SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for PABG.L and 0.25% for SUSA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABG.L и SUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор