PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABG.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABG.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABG.L (Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - PABG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. PABG.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, PABG.L returned 9.95%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PABG.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности PABG.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PABG.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PABG.L показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

PABG.L

1 день
0.86%
1 месяц
3.40%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.95%
1 год
16.55%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABG.L и CSH2.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PABG.L
Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc		5.89%27.75%9.01%19.40%-11.91%18.30%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.12%

Correlation

The correlation between PABG.L and CSH2.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов PABG.L и CSH2.L

Секторы
PABG.L
CSH2.L

Финансовые услуги

32.6%
10.4%

Технологии

19.8%
35.9%

Промышленность

16.1%
6.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
13.9%

Здравоохранение

8.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.9%

Коммунальные услуги

4.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
13.9%

Недвижимость

1.1%
0.0%

Сырьевые материалы

0.4%
1.0%

Энергетика

0.2%
1.4%

Финансовые услуги

PABG.L
32.6%
CSH2.L
10.4%

Технологии

PABG.L
19.8%
CSH2.L
35.9%

Промышленность

PABG.L
16.1%
CSH2.L
6.3%

Потребительский циклический сектор

PABG.L
9.9%
CSH2.L
13.9%

Здравоохранение

PABG.L
8.2%
CSH2.L
11.3%

Потребительский защитный сектор

PABG.L
4.2%
CSH2.L
4.9%

Коммунальные услуги

PABG.L
4.1%
CSH2.L
1.1%

Коммуникационные услуги

PABG.L
3.5%
CSH2.L
13.9%

Недвижимость

PABG.L
1.1%
CSH2.L
0.0%

Сырьевые материалы

PABG.L
0.4%
CSH2.L
1.0%

Энергетика

PABG.L
0.2%
CSH2.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с PABG.L:
PABG.L с LYPG.DEPABG.L с JPCT.DEPABG.L с ZPAB.DEPABG.L с LWCR.DEPABG.L с XLVP.LPABG.L с XDWT.DEPABG.L с QQQ
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

PABG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABG.L
Ранг доходности на риск PABG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABG.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABG.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABG.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABG.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABG.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
8.05

-6.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
15.06

-13.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

4.37

-3.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

27.66

-26.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

159.04

-154.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABG.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABG.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABG.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABG.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

8.05

-6.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

6.49

-5.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

4.62

-3.90

Просадки

Сравнение просадок PABG.L и CSH2.L

Максимальная просадка PABG.L за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABG.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABG.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-0.37%

-26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-0.16%

-11.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-0.29%

-13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-0.29%

-26.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-0.00%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

0.03%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PABG.L и CSH2.L

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что PABG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABG.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

0.08%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

0.25%

+12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

0.54%

+14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

0.56%

+16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

0.44%

+16.29%

Сравнение комиссий PABG.L и CSH2.L

PABG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABG.L и CSH2.L

Ни PABG.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PABG.L and CSH2.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for PABG.L.

PABG.L is categorized as Europe Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.20% for PABG.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABG.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор