Сравнение PABG.L с 500G.L
PABG.L (Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - PABG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. PABG.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности PABG.L и 500G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PABG.L торгуется в GBP, в то время как 500G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500G.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
PABG.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
500G.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PABG.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
PABG.L
500G.L
Сравнение PABG.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABG.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABG.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PABG.L и 500G.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PABG.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PABG.L и 500G.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PABG.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | — | — |
Сравнение комиссий PABG.L и 500G.L
PABG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABG.L и 500G.L
Ни PABG.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for PABG.L.
PABG.L is categorized as Europe Equities, while 500G.L is S&P 500. PABG.L tracks MSCI EMU NR EUR, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.20% for PABG.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для PABG.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор