PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAKX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAKX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

PAAKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAKX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAKX и FRHMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAAKX
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund		-1.69%19.93%12.32%36.62%-17.92%20.28%16.16%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, PAAKX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

PAAKX

1 день
2.74%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
0.81%
1 год
20.04%
3 года*
18.91%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2060 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с PAAKX:
PAAKX с VITNXPAAKX с PNOPXPAAKX с LTIUXPAAKX с FFFAXPAAKX с FFGZXPAAKX с FNSHXPAAKX с LTFIX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий PAAKX и FRHMX

PAAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

PAAKX
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

PAAKX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAKX
Ранг доходности на риск PAAKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAKX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAKX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAKX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAKXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.75

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.45

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.38

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

9.46

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAKX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAKX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAKX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAKXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.75

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.73

-0.08

Корреляция

Корреляция между PAAKX и FRHMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAKX и FRHMX

Дивидендная доходность PAAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM2025202420232022202120202019
PAAKX
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund		9.26%9.10%5.48%7.84%6.91%21.47%1.20%0.00%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%

Просадки

Сравнение просадок PAAKX и FRHMX

Максимальная просадка PAAKX за все время составила -33.08%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAKX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAKXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.08%

-15.96%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-3.42%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-15.96%

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-2.45%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-3.58%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.86%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAKX и FRHMX

Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PAAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAKXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

2.13%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

2.94%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

4.63%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

5.23%

+11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

5.14%

+14.09%