PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAA с HSRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAA с HSRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT).

PAAA и HSRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г.. HSRT - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность JP Morgan CLOIE AAA Index. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAA и HSRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAA и HSRT

2026 (YTD)202520242023
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		0.99%5.37%7.47%3.83%
HSRT
Hartford AAA CLO ETF		0.00%0.60%6.44%4.03%

Доходность по периодам

PAAA

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.21%
1 год
5.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSRT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM AAA CLO ETF

Hartford AAA CLO ETF

Часто сравнивают с PAAA:
PAAA с JAAAPAAA с CLOAPAAA с PULSPAAA с CLOIPAAA с CLOXPAAA с ENIAXPAAA с VRIG
Часто сравнивают с HSRT:
HSRT с FXAIXHSRT с SCYBHSRT с FLRTHSRT с JAAAHSRT с SEIXHSRT с HSDAXHSRT с RAAA

Сравнение комиссий PAAA и HSRT

PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HSRT в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HSRT
Hartford AAA CLO ETF
PAAA
PGIM AAA CLO ETF

Доходность на риск

PAAA vs. HSRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAA
Ранг доходности на риск PAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HSRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAA c HSRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAAHSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.03

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.87

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.94

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.26

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

43.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAA vs. HSRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAAHSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.64

—

—

Корреляция

Корреляция между PAAA и HSRT составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAA и HSRT

Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как HSRT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		5.48%5.12%5.88%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSRT
Hartford AAA CLO ETF		0.00%1.29%6.37%3.98%2.67%2.23%2.88%3.50%1.62%

Просадки

Сравнение просадок PAAA и HSRT

Загрузка...

Показатели просадок

PAAAHSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.04%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PAAA и HSRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAAHSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.00%

—

—