Сравнение PAAA с HSRT
PAAA (PGIM AAA CLO ETF) and HSRT (Hartford AAA CLO ETF) are both CLO funds. PAAA is actively managed, while HSRT is passively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. PAAA charges 0.19%/yr vs 0.24%/yr for HSRT.
Доходность
Сравнение доходности PAAA и HSRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAAA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSRT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAAA и HSRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.03% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 0.60% | 6.44% | 4.03% |
Correlation
The correlation between PAAA and HSRT is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAA vs. HSRT — Ранг доходности на риск
PAAA
HSRT
Сравнение PAAA c HSRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAA | HSRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 187.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAA | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.78 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PAAA и HSRT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAA | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и HSRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAA | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | — | — |
Сравнение комиссий PAAA и HSRT
PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HSRT в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и HSRT
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, тогда как HSRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 1.29% | 6.37% | 3.98% | 2.67% | 2.23% | 2.88% | 3.50% | 1.62% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.88% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAAA and HSRT have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for HSRT.
PAAA has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.00% for HSRT.
They also come from different issuers: PGIM and Hartford. Their fees differ too: 0.19% for PAAA and 0.24% for HSRT.
Подберите оптимальное распределение для PAAA и HSRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор