Сравнение OYCIX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
OYCIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OYCIX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OYCIX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OYCIX Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund | 0.22% | 9.60% | 4.62% | 8.20% | -0.49% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -3.53% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, OYCIX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -3.53%.
OYCIX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 3.81%
FRGAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OYCIX и FRGAX
OYCIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OYCIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
OYCIX
FRGAX
Сравнение OYCIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OYCIX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.15 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.67 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.41 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 6.55 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OYCIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.15 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.21 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между OYCIX и FRGAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OYCIX и FRGAX
Дивидендная доходность OYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности FRGAX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYCIX Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund | 3.84% | 3.85% | 4.63% | 3.35% | 3.07% | 4.91% | 2.33% | 6.72% | 2.59% | 2.42% | 2.40% | 2.42% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OYCIX и FRGAX
Максимальная просадка OYCIX за все время составила -47.00%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYCIX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OYCIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.00% | -11.77% | -35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -8.53% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -7.03% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -1.62% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.87% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OYCIX и FRGAX
Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) составляет 2.15%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что OYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OYCIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 3.78% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 6.72% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 11.92% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 10.27% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 10.27% | -4.39% |