PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWVAX с STMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWVAX с STMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OWVAX (Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund) and STMDX (Sterling Capital Stratton Real Estate Fund) are both mutual funds - OWVAX is a Municipal Bonds fund managed by Sterling Capital, while STMDX is a REIT fund managed by Sterling Capital. Over the past 10 years, OWVAX returned 1.83%/yr vs 6.60%/yr for STMDX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. OWVAX charges 0.58%/yr vs 0.82%/yr for STMDX.

Доходность

Сравнение доходности OWVAX и STMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund (OWVAX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWVAX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у STMDX с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции OWVAX уступали акциям STMDX по среднегодовой доходности: 1.83% против 6.60% соответственно.

OWVAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.36%
1 год
5.25%
3 года*
3.55%
5 лет*
1.13%
10 лет*
1.83%

STMDX

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.59%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.27%
1 год
8.30%
3 года*
8.86%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWVAX и STMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWVAX
Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund		1.00%5.44%1.18%4.18%-5.91%0.39%4.49%6.15%0.67%3.43%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		8.81%1.35%6.25%13.28%-26.17%38.53%-0.54%31.77%-2.82%7.81%

Correlation

The correlation between OWVAX and STMDX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 1993 г.

0.06

The correlation between OWVAX and STMDX shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Часто сравнивают с OWVAX:
OWVAX с STSCXOWVAX с SCSPXOWVAX с NRKOWVAX с BEGIXOWVAX с BIBTXOWVAX с ATOIXOWVAX с MUJ
Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с BBNTXSTMDX с SCSPXSTMDX с BIBTXSTMDX с BUSIXSTMDX с FIRIXSTMDX с STSCX

Доходность на риск

OWVAX vs. STMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWVAX
Ранг доходности на риск OWVAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWVAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWVAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWVAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWVAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWVAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWVAX c STMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund (OWVAX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWVAXSTMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
0.66

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
0.96

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.12

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.10

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

3.05

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWVAX vs. STMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWVAX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа STMDX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWVAX и STMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWVAXSTMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

0.66

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.14

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.39

+0.67

Просадки

Сравнение просадок OWVAX и STMDX

Максимальная просадка OWVAX за все время составила -12.59%, что меньше максимальной просадки STMDX в -65.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWVAX и STMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWVAXSTMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.59%

-65.12%

+52.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-7.70%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-16.98%

+13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-33.43%

+24.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.79%

-40.52%

+30.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-3.74%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-10.09%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.76%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OWVAX и STMDX

Текущая волатильность для Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund (OWVAX) составляет 0.78%, в то время как у Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что OWVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWVAXSTMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

3.75%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

9.12%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

12.81%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

18.71%

-16.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

20.41%

-17.32%

Сравнение комиссий OWVAX и STMDX

OWVAX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии STMDX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWVAX и STMDX

Дивидендная доходность OWVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности STMDX в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWVAX
Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund		2.88%3.76%3.08%2.26%1.99%1.76%2.03%2.73%2.58%2.47%2.81%2.90%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		5.83%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%

Часто задаваемые вопросы

OWVAX and STMDX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STMDX has higher volatility (3.75%) compared to OWVAX (0.78%). In terms of maximum drawdown, OWVAX dropped -12.59% vs STMDX's -65.12%.

OWVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWVAX и STMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор