Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund (OWVAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund (OWVAX) показал доход в -0.59% с начала года и 3.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OWVAX составила 1.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 1994 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении OWVAX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.

Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund: годовая альфа составляет 3.19%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.12.1993.

• Этот фонд участвовал в 9.91% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.50%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия OWVAX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

OWVAX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund (OWVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 12.59%, зарегистрированную 21 нояб. 1994 г.. Полное восстановление заняло 310 торговых сессий.

Текущая просадка Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund составляет 2.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.