PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNYX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWNYX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

OWNYX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OWNYX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWNYX и USMSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OWNYX
Old Westbury New York Municipal Bond Fund		-0.43%4.64%0.45%4.24%-5.03%-0.31%3.74%4.95%0.68%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, OWNYX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

OWNYX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.16%
3 года*
2.24%
5 лет*
0.81%
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury New York Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с OWNYX:
OWNYX с OWSMXOWNYX с OWFIXOWNYX с OWCIXOWNYX с OWLSXOWNYX с OWACXOWNYX с OWMBXOWNYX с DFSMX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий OWNYX и USMSX

OWNYX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

OWNYX
Old Westbury New York Municipal Bond Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

OWNYX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNYX
Ранг доходности на риск OWNYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNYX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNYX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNYXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

3.63

-2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

6.49

-5.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

3.18

-1.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

6.48

-5.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

33.64

-29.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNYX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNYX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNYX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNYXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

3.63

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

2.39

-2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.86

-1.33

Корреляция

Корреляция между OWNYX и USMSX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNYX и USMSX

Дивидендная доходность OWNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
OWNYX
Old Westbury New York Municipal Bond Fund		2.41%2.88%2.40%1.99%1.29%1.41%1.76%1.60%0.08%0.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок OWNYX и USMSX

Максимальная просадка OWNYX за все время составила -8.98%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNYX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWNYXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-2.09%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-0.40%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.98%

-2.03%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.30%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-0.22%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.08%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNYX и USMSX

Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что OWNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWNYXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.22%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

0.40%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

0.69%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

0.70%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

0.74%

+2.57%