PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNYX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWNYX с FGNSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

OWNYX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OWNYX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWNYX и FGNSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OWNYX
Old Westbury New York Municipal Bond Fund		-0.23%4.64%0.45%4.24%-5.03%-0.31%3.74%4.95%0.68%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.00%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%0.26%

Доходность по периодам

OWNYX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.37%
3 года*
2.31%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—

FGNSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.09%
3 года*
3.03%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury New York Municipal Bond Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с OWNYX:
OWNYX с OWSMXOWNYX с OWFIXOWNYX с OWCIXOWNYX с OWLSXOWNYX с OWACXOWNYX с OWMBXOWNYX с OWCAX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с EXDVXFGNSX с PRINXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с APUSX

Сравнение комиссий OWNYX и FGNSX

OWNYX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

OWNYX
Old Westbury New York Municipal Bond Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

OWNYX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNYX
Ранг доходности на риск OWNYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNYX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNYX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNYX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNYXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.64

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.92

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.11

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

2.85

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNYX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNYX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNYX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNYXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.64

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.99

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.07

-0.53

Корреляция

Корреляция между OWNYX и FGNSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNYX и FGNSX

Дивидендная доходность OWNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018
OWNYX
Old Westbury New York Municipal Bond Fund		2.40%2.88%2.40%1.99%1.29%1.41%1.76%1.60%0.08%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%

Просадки

Сравнение просадок OWNYX и FGNSX

Максимальная просадка OWNYX за все время составила -8.98%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNYX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWNYXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-2.35%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.35%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.98%

-2.35%

-6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.40%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-0.25%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.92%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNYX и FGNSX

Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что OWNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWNYXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.23%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

0.67%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

3.79%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

2.04%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

1.66%

+1.65%