Сравнение OWNS с VETZ
OWNS (CCM Affordable Housing MBS ETF) and VETZ (Academy Veteran Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, OWNS returned 5.93% vs 5.89% for VETZ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OWNS charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for VETZ.
Доходность
Сравнение доходности OWNS и VETZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWNS показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у VETZ с доходностью 1.62%.
OWNS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VETZ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWNS и VETZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 1.23% | 7.75% | 3.65% |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 1.62% | 8.02% | 3.78% |
Correlation
The correlation between OWNS and VETZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between OWNS and VETZ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWNS vs. VETZ — Ранг доходности на риск
OWNS
VETZ
Сравнение OWNS c VETZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) и Academy Veteran Bond ETF (VETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWNS | VETZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.16 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 7.13 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWNS и VETZ
Максимальная просадка OWNS за все время составила -5.39%, примерно равная максимальной просадке VETZ в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNS и VETZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWNS | VETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.39% | -5.16% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -2.73% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.41% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -1.30% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.83% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNS и VETZ
CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) и Academy Veteran Bond ETF (VETZ) имеют волатильность 1.31% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWNS | VETZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.25% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 3.32% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.73% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 6.12% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 6.12% | -0.74% |
Сравнение комиссий OWNS и VETZ
OWNS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VETZ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNS и VETZ
Дивидендная доходность OWNS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности VETZ в 6.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 4.27% | 4.12% | 3.75% | 0.00% |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | 6.10% | 6.14% | 5.89% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
OWNS and VETZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNS has higher volatility (1.31%) compared to VETZ (1.25%). In terms of maximum drawdown, OWNS dropped -5.39% vs VETZ's -5.16%.
On 1-year performance, OWNS leads with 5.93% vs 5.89% for VETZ. On fees, OWNS is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OWNS has performed better with a 5.93% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OWNS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for VETZ.
VETZ has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 4.27% for OWNS.
They also come from different issuers: CCM and Academy. Their fees differ too: 0.30% for OWNS and 0.35% for VETZ.
OWNS currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWNS и VETZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор