PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OWNB с IGME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с IGME

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and IGME (Bitwise GME Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while IGME is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. OWNB is passively managed, while IGME is actively managed. Over the past year, OWNB returned -52.06% vs 3.60% for IGME. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.96%/yr for IGME.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и IGME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у IGME с доходностью 16.18%.

OWNB

1 день
-3.53%
1 месяц
-17.46%
6 месяцев
-31.20%
С начала года
-19.73%
1 год
-52.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGME

1 день
-1.26%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
9.69%
С начала года
16.18%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и IGME

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-19.73%-31.33%
IGME
Bitwise GME Option Income Strategy ETF		16.18%-24.20%

Correlation

The correlation between OWNB and IGME is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

Bitwise GME Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с OBTCOWNB с BITC
Часто сравнивают с IGME:
IGME с IMRAIGME с ARMWIGME с USOYIGME с AETHIGME с IMSTIGME с XRPIGME с BUCK

Доходность на риск

OWNB vs. IGME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 22
Ранг коэф-та Мартина
IGME
Ранг доходности на риск IGME: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGME: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGME: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGME: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGME: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGME: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c IGME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OWNBIGMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
0.13

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
0.39

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.04

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

0.14

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

0.28

-1.65

OWNB vs. IGME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа IGME равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и IGME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OWNB и IGME

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки IGME в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и IGME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBIGMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-26.33%

-33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-25.70%

-33.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.77%

-12.51%

-42.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.01%

-14.32%

-12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.06%

12.77%

+25.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и IGME

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Bitwise GME Option Income Strategy ETF (IGME) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBIGMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.10%

6.57%

+7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.48%

19.08%

+24.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.25%

27.03%

+31.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.05%

34.31%

+27.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.05%

34.31%

+27.74%

Сравнение комиссий OWNB и IGME

OWNB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IGME в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и IGME

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IGME в 88.66%

ПозицияTTM2025
IGME
Bitwise GME Option Income Strategy ETF		88.66%69.25%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		1.09%0.87%

Часто задаваемые вопросы

OWNB and IGME have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWNB has higher volatility (14.10%) compared to IGME (6.57%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs IGME's -26.33%.

On 1-year performance, IGME leads with 3.60% vs -52.06% for OWNB. On fees, OWNB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, IGME has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGME has performed better with a 3.60% return vs -52.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OWNB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.96% for IGME.

IGME has the higher dividend yield at 88.66%, compared with 1.09% for OWNB.

OWNB is categorized as Blockchain, while IGME is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.96% for IGME.

IGME currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и IGME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор