PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNB с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с IBIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, OWNB returned -28.07% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.

OWNB

1 день
-1.95%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-18.67%
1 год
-28.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIC

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.51%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и IBIC

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-1.56%-3.56%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		2.37%3.16%

Correlation

The correlation between OWNB and IBIC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с OBTCOWNB с BITC
Часто сравнивают с IBIC:
IBIC с VTIPIBIC с RBILIBIC с TIPIBIC с WCMEIBIC с LDRIIBIC с VTPIBIC с IBIG

Доходность на риск

OWNB vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 55
Ранг коэф-та Мартина
IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNBIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
5.05

-5.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
9.12

-9.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

2.24

-1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

17.27

-17.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

67.45

-68.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNB vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNBIBICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

5.05

-5.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

3.49

-3.56

Просадки

Сравнение просадок OWNB и IBIC

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и IBIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-0.90%

-58.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-0.26%

-59.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.54%

-0.13%

-44.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.89%

-0.10%

-24.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.96%

0.07%

+33.89%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и IBIC

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

0.33%

+12.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.52%

0.67%

+41.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.85%

0.90%

+56.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.36%

1.58%

+60.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.36%

1.58%

+60.78%

Сравнение комиссий OWNB и IBIC

OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и IBIC

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IBIC в 3.59%

ПозицияTTM202520242023
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		3.59%4.43%4.65%0.83%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		0.88%0.87%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OWNB and IBIC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWNB has higher volatility (13.15%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.54% vs -28.07% for OWNB. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.54% return vs -28.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.

IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.88% for OWNB.

OWNB is categorized as Blockchain, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. OWNB tracks Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор