Сравнение OWLLX с SHDPX
OWLLX (Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. OWLLX charges 0.95%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности OWLLX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OWLLX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 18.61%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWLLX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OWLLX Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund | 5.90% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.35% |
Correlation
The correlation between OWLLX and SHDPX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWLLX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
OWLLX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OWLLX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund (OWLLX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWLLX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWLLX и SHDPX
Максимальная просадка OWLLX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLLX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWLLX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | 0.00% | -31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | 0.00% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OWLLX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWLLX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 0.66% | +18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 0.66% | +21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 0.66% | +21.58% |
Сравнение комиссий OWLLX и SHDPX
OWLLX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWLLX и SHDPX
Дивидендная доходность OWLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OWLLX Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund | 0.54% | 0.65% | 0.45% | 0.49% | 0.41% | 0.27% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OWLLX and SHDPX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OWLLX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор