Сравнение OWLLX с SHDPX
OWLLX (Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OWLLX charges 0.95%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности OWLLX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OWLLX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWLLX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OWLLX Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund | -1.07% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between OWLLX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWLLX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
OWLLX
SHDPX
Сравнение OWLLX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund (OWLLX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWLLX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWLLX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 9.50 | -9.24 |
Просадки
Сравнение просадок OWLLX и SHDPX
Максимальная просадка OWLLX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLLX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWLLX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | 0.00% | -31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | 0.00% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | 0.00% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OWLLX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWLLX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 0.92% | +18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 0.92% | +21.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 0.92% | +21.42% |
Сравнение комиссий OWLLX и SHDPX
OWLLX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWLLX и SHDPX
Дивидендная доходность OWLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OWLLX Channing Intrinsic Value Small-Cap Fund | 0.58% | 0.65% | 0.45% | 0.49% | 0.41% | 0.27% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OWLLX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OWLLX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор