PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWFIX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWFIX с PCGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).

OWFIX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности OWFIX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWFIX и PCGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWFIX
Old Westbury Fixed Income Fund		-0.10%7.48%1.93%4.81%-8.39%-1.87%7.41%6.12%0.64%1.41%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, OWFIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции OWFIX превзошли акции PCGTX по среднегодовой доходности: 1.72% против 1.63% соответственно.

OWFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.61%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.00%
10 лет*
1.72%

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Fixed Income Fund

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Часто сравнивают с OWFIX:
OWFIX с OWCIXOWFIX с FEDUXOWFIX с OWLSXOWFIX с OWCAXOWFIX с OWMBXOWFIX с OWACXOWFIX с OWSMX
Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с FMBPXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с NCRLXPCGTX с TRLVXPCGTX с ABNDX

Сравнение комиссий OWFIX и PCGTX

OWFIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
OWFIX
Old Westbury Fixed Income Fund

Доходность на риск

OWFIX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWFIX
Ранг доходности на риск OWFIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWFIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWFIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWFIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWFIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWFIX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWFIXPCGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.43

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.29

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

2.69

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

7.64

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWFIX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWFIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCGTX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWFIX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWFIXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.43

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.31

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.97

-0.09

Корреляция

Корреляция между OWFIX и PCGTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWFIX и PCGTX

Дивидендная доходность OWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWFIX
Old Westbury Fixed Income Fund		3.78%4.72%3.95%3.08%2.06%1.91%5.05%1.88%1.90%1.49%1.33%1.31%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Просадки

Сравнение просадок OWFIX и PCGTX

Максимальная просадка OWFIX за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWFIX и PCGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWFIXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-19.34%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.15%

-3.10%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.40%

-19.20%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.88%

-19.34%

+6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.57%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-1.86%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.09%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OWFIX и PCGTX

Текущая волатильность для Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) составляет 1.17%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что OWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWFIXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

2.15%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

4.14%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

6.23%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

7.10%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

5.35%

-1.81%