Сравнение OWFIX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
OWFIX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OWFIX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWFIX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWFIX Old Westbury Fixed Income Fund | -0.20% | 7.48% | 1.93% | 4.81% | -8.39% | -1.87% | 7.41% | 6.12% | 0.64% | 1.50% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.29% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, OWFIX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.
OWFIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.71%
DFXIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWFIX и DFXIX
OWFIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Доходность на риск
OWFIX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
OWFIX
DFXIX
Сравнение OWFIX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWFIX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.57 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.27 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.57 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 8.40 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWFIX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.56 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между OWFIX и DFXIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWFIX и DFXIX
Дивидендная доходность OWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWFIX Old Westbury Fixed Income Fund | 3.78% | 4.72% | 3.95% | 3.08% | 2.06% | 1.91% | 5.05% | 1.88% | 1.90% | 1.49% | 1.33% | 1.31% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OWFIX и DFXIX
Максимальная просадка OWFIX за все время составила -12.88%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWFIX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWFIX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -10.51% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -1.69% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.40% | -10.51% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -1.29% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -2.34% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.52% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWFIX и DFXIX
Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что OWFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWFIX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.09% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 1.84% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 2.85% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 3.58% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 29.85% | -26.31% |