Сравнение OVM с ZMUN
OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. OVM is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. OVM charges 0.82%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности OVM и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVM показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у ZMUN с доходностью 1.57%.
OVM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVM и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 4.20% | 2.07% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.57% | 0.73% |
Correlation
The correlation between OVM and ZMUN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVM vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
OVM
ZMUN
Сравнение OVM c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVM | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVM | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 6.46 | -6.03 |
Просадки
Сравнение просадок OVM и ZMUN
Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVM | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -0.09% | -15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -0.01% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OVM и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVM | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 0.54% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 0.54% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 0.54% | +6.00% |
Сравнение комиссий OVM и ZMUN
OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVM и ZMUN
Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.10% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OVM and ZMUN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.
OVM has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and F/m Investments. Their fees differ too: 0.82% for OVM and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для OVM и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор