Сравнение OVM с TAXT
OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. OVM is actively managed, while TAXT is passively managed. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OVM charges 0.82%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности OVM и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVM показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у TAXT с доходностью 0.80%.
OVM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.57%
TAXT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.21%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $273.94K | $290.76K | $341.01K | |
| $91.55K | $91.42K | $142.07K |
Сравнение доходности по годам OVM и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 3.15% | 5.07% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 0.80% | 3.91% |
Correlation
The correlation between OVM and TAXT is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVM vs. TAXT — Ранг доходности на риск
OVM
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OVM c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVM | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVM и TAXT
Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVM | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -2.49% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.25% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -0.53% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OVM и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVM | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 2.57% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 2.57% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 2.57% | +3.95% |
Сравнение комиссий OVM и TAXT
OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVM и TAXT
Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности TAXT в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 5.77% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 3.16% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OVM and TAXT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.
OVM has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 3.16% for TAXT.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and Northern Trust. Their fees differ too: 0.82% for OVM and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для OVM и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор