Сравнение OVM с TAXT
OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. OVM is actively managed, while TAXT is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVM charges 0.82%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности OVM и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVM показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у TAXT с доходностью 1.66%.
OVM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVM и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 3.68% | 5.07% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.66% | 3.91% |
Correlation
The correlation between OVM and TAXT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVM vs. TAXT — Ранг доходности на риск
OVM
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OVM c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVM | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVM и TAXT
Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVM | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -2.49% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.40% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -0.48% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OVM и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVM | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 2.54% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 2.54% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.53% | 2.54% | +3.99% |
Сравнение комиссий OVM и TAXT
OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVM и TAXT
Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности TAXT в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.13% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.54% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OVM and TAXT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.
OVM has the higher dividend yield at 6.13%, compared with 2.54% for TAXT.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and Northern Trust. Their fees differ too: 0.82% for OVM and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для OVM и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор