Сравнение OVM с TAXS
OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. OVM is actively managed, while TAXS is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVM charges 0.82%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности OVM и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVM показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 0.93%.
OVM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVM и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 3.96% | 5.29% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.93% | 1.22% |
Correlation
The correlation between OVM and TAXS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVM vs. TAXS — Ранг доходности на риск
OVM
TAXS
Сравнение OVM c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVM | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVM | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.78 | -2.35 |
Просадки
Сравнение просадок OVM и TAXS
Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVM | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -0.84% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.09% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -0.24% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OVM и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVM | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 1.00% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 1.00% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 1.00% | +5.55% |
Сравнение комиссий OVM и TAXS
OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVM и TAXS
Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности TAXS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.11% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.83% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OVM and TAXS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.
OVM has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 1.83% for TAXS.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and Northern Trust. Their fees differ too: 0.82% for OVM and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для OVM и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор