PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVM с MYMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVM с MYMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) and MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, OVM returned 11.88% vs 2.95% for MYMF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. OVM charges 0.82%/yr vs 0.20%/yr for MYMF.

Доходность

Сравнение доходности OVM и MYMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVM показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у MYMF с доходностью 0.58%.

OVM

1 день
0.24%
1 месяц
1.20%
С начала года
4.20%
6 месяцев
4.67%
1 год
11.88%
3 года*
5.37%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

MYMF

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.81%
1 год
2.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVM и MYMF

2026 (YTD)20252024
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		4.20%4.14%-1.14%
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		0.58%3.01%0.19%

Correlation

The correlation between OVM and MYMF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.43

The correlation between OVM and MYMF shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Municipal Bond ETF

State Street My2026 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с OVM:
OVM с ACTHXOVM с FBNDOVM с HYMBOVM с MEAROVM с OVFOVM с MMINOVM с IBMO
Часто сравнивают с MYMF:
MYMF с MUNYMYMF с RMCAMYMF с MYMGMYMF с MUNIMYMF с RMNYMYMF с VTECMYMF с SMMU

Доходность на риск

OVM vs. MYMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MYMF
Ранг доходности на риск MYMF: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMF: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMF: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVM c MYMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVMMYMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
3.98

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
6.98

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

2.21

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

7.79

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.04

28.74

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVM vs. MYMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVM на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYMF равному 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVM и MYMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVMMYMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

3.98

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.36

-0.93

Просадки

Сравнение просадок OVM и MYMF

Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки MYMF в -2.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и MYMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVMMYMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-2.02%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-0.38%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-0.18%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.10%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности OVM и MYMF

Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что OVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVMMYMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.21%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

0.52%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

0.75%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

1.65%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

1.65%

+4.89%

Сравнение комиссий OVM и MYMF

OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии MYMF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVM и MYMF

Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности MYMF в 2.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		2.47%2.80%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.10%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%

Часто задаваемые вопросы

OVM and MYMF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVM has higher volatility (1.27%) compared to MYMF (0.21%). In terms of maximum drawdown, OVM dropped -15.58% vs MYMF's -2.02%.

On 1-year performance, OVM leads with 11.88% vs 2.95% for MYMF. On fees, MYMF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MYMF has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OVM has performed better with a 11.88% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.

OVM has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 2.47% for MYMF.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and State Street. Their fees differ too: 0.82% for OVM and 0.20% for MYMF.

MYMF currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVM и MYMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор