Сравнение OVF с BUFI
OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - OVF is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, OVF returned 29.96% vs 13.19% for BUFI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. OVF charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности OVF и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVF показывает доходность 12.53%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 5.09%.
OVF
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 12.53%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVF и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 12.53% | 33.03% | -5.11% |
BUFI AB International Buffer ETF | 5.09% | 16.50% | -1.18% |
Correlation
The correlation between OVF and BUFI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between OVF and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVF vs. BUFI — Ранг доходности на риск
OVF
BUFI
Сравнение OVF c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVF | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.33 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 9.26 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVF и BUFI
Максимальная просадка OVF за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVF и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVF | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -7.43% | -22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -5.69% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -0.95% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -0.84% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.43% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVF и BUFI
Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что OVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVF | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 2.37% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 7.33% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 8.62% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 9.16% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 9.16% | +8.08% |
Сравнение комиссий OVF и BUFI
OVF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVF и BUFI
Дивидендная доходность OVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVF Overlay Shares Foreign Equity ETF | 9.74% | 6.32% | 5.13% | 5.17% | 4.50% | 4.88% | 2.55% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, OVF and BUFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OVF has higher volatility (7.25%) compared to BUFI (2.37%). In terms of maximum drawdown, OVF dropped -30.07% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, OVF leads with 29.96% vs 13.19% for BUFI. On fees, BUFI is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OVF has performed better with a 29.96% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for OVF.
OVF has the higher dividend yield at 9.74%, compared with 0.00% for BUFI.
OVF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Liquid Strategies and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.95% for OVF and 0.69% for BUFI.
OVF currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVF и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор