Сравнение OTCKX с SSMHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX).
OTCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. SSMHX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCKX и SSMHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCKX и SSMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | -6.36% | 3.75% | 26.48% | 21.50% | -28.29% | 14.09% | 35.81% | 37.93% | 1.19% | 26.35% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | -1.18% | 12.90% | 10.73% | 25.21% | -25.43% | 13.08% | 32.46% | 28.00% | -9.21% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCKX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции OTCKX превзошли акции SSMHX по среднегодовой доходности: 11.83% против 10.75% соответственно.
OTCKX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 11.83%
SSMHX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCKX и SSMHX
OTCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.
Доходность на риск
OTCKX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск
OTCKX
SSMHX
Сравнение OTCKX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCKX | SSMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.97 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.48 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.47 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 6.20 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCKX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.97 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между OTCKX и SSMHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCKX и SSMHX
Дивидендная доходность OTCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.90%, что больше доходности SSMHX в 7.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | 15.90% | 14.88% | 16.85% | 0.00% | 0.00% | 3.35% | 0.77% | 0.81% | 4.40% | 8.28% | 5.38% | 2.72% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 7.21% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок OTCKX и SSMHX
Максимальная просадка OTCKX за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCKX и SSMHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCKX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -41.61% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -14.48% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -34.84% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -41.61% | +4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -6.95% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -9.27% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.44% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCKX и SSMHX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) имеют волатильность 7.09% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCKX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 6.97% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 13.22% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 22.65% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 22.43% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 22.35% | -2.36% |