Сравнение OSTAX с NMTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).
OSTAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 мая 1998 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTAX и NMTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTAX и NMTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTAX JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund | -0.19% | 3.89% | 1.64% | 3.13% | -5.27% | -0.26% | 3.02% | 4.31% | 0.80% | 2.01% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | -0.12% | 3.90% | 1.99% | 6.21% | -11.98% | 2.69% | 5.25% | 9.26% | 1.06% | 7.41% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTAX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции OSTAX уступали акциям NMTRX по среднегодовой доходности: 1.12% против 2.27% соответственно.
OSTAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.12%
NMTRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTAX и NMTRX
OSTAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.
Доходность на риск
OSTAX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск
OSTAX
NMTRX
Сравнение OSTAX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTAX | NMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.84 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.16 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.99 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 2.89 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTAX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.84 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.10 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между OSTAX и NMTRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTAX и NMTRX
Дивидендная доходность OSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности NMTRX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTAX JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund | 2.40% | 2.62% | 2.52% | 1.88% | 1.33% | 1.03% | 1.20% | 1.56% | 1.56% | 1.03% | 1.45% | 0.68% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 4.19% | 4.46% | 3.55% | 3.67% | 3.28% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.47% | 3.28% | 3.71% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок OSTAX и NMTRX
Максимальная просадка OSTAX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTAX и NMTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTAX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -16.36% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -4.75% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -16.36% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | -16.36% | +7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -2.25% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -2.93% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.62% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTAX и NMTRX
Текущая волатильность для JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) составляет 0.61%, в то время как у Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что OSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTAX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.07% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 1.82% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 4.93% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 3.97% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.34% | 4.38% | -2.04% |