PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с EPSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSEA с EPSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSEA (Harbor International Compounders ETF) and EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while EPSB is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, OSEA returned 6.47% vs 30.45% for EPSB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSEA charges 0.55%/yr vs 0.88%/yr for EPSB.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и EPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у EPSB с доходностью 19.61%.

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPSB

1 день
0.84%
1 месяц
1.99%
С начала года
19.61%
6 месяцев
20.18%
1 год
30.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSEA и EPSB

2026 (YTD)2025
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%9.16%
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		19.61%13.67%

Correlation

The correlation between OSEA and EPSB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.61

The correlation between OSEA and EPSB has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSEA и EPSB

Секторы
OSEA
EPSB

Технологии

23.4%
22.6%

Промышленность

20.6%
29.9%

Финансовые услуги

14.5%
13.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

10.2%

-

Здравоохранение

10.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Сырьевые материалы

5.8%
7.1%

Коммунальные услуги

3.9%
3.1%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

OSEA
23.4%
EPSB
22.6%

Промышленность

OSEA
20.6%
EPSB
29.9%

Финансовые услуги

OSEA
14.5%
EPSB
13.8%

Потребительский циклический сектор

OSEA
11.6%
EPSB
7.9%

Потребительский защитный сектор

OSEA
10.2%
EPSB

-

Здравоохранение

OSEA
10.1%
EPSB
6.3%

Коммуникационные услуги

OSEA
6.5%
EPSB

-

Сырьевые материалы

OSEA
5.8%
EPSB
7.1%

Коммунальные услуги

OSEA
3.9%
EPSB
3.1%

Энергетика

OSEA

-

EPSB
3.2%

Недвижимость

OSEA

-

EPSB
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Harbor SMID Cap Core ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с CGXUOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMI
Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с OASCEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS

Доходность на риск

OSEA vs. EPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c EPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEAEPSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.05

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
3.06

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

3.62

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

12.27

-10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. EPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа EPSB равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и EPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEAEPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.05

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

2.14

-1.35

Просадки

Сравнение просадок OSEA и EPSB

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки EPSB в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и EPSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSEAEPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-8.46%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-8.46%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

0.00%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-1.57%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.49%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и EPSB

Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что OSEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSEAEPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.35%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

10.89%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

14.95%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

15.37%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

15.37%

+1.24%

Сравнение комиссий OSEA и EPSB

OSEA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EPSB в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и EPSB

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности EPSB в 1.14%

ПозицияTTM2025202420232022
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.14%1.36%0.00%0.00%0.00%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы

OSEA and EPSB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSEA has higher volatility (5.33%) compared to EPSB (4.35%). In terms of maximum drawdown, OSEA dropped -18.14% vs EPSB's -8.46%.

On 1-year performance, EPSB leads with 30.45% vs 6.47% for OSEA. On fees, OSEA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EPSB has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSB has performed better with a 30.45% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSEA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

OSEA has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.14% for EPSB.

OSEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EPSB is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.55% for OSEA and 0.88% for EPSB.

EPSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и EPSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор