PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCBX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSCBX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

OSCBX управляется Columbia. Фонд был запущен 11 сент. 2019 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности OSCBX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSCBX и KGIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio		-1.48%47.21%6.06%15.00%-11.51%6.10%7.40%11.03%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%2.95%

Доходность по периодам

С начала года, OSCBX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%.

OSCBX

1 день
3.63%
1 месяц
-8.74%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.40%
3 года*
19.37%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overseas SMA Completion Portfolio

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с OSCBX:
OSCBX с QMNNXOSCBX с FIGSXOSCBX с FSGEXOSCBX с EPDIXOSCBX с IVFIXOSCBX с CDDYXOSCBX с CMTFX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX

Сравнение комиссий OSCBX и KGIIX

OSCBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio

Доходность на риск

OSCBX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCBX
Ранг доходности на риск OSCBX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCBX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCBX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCBX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCBXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

3.56

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

4.34

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.65

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

5.30

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

19.59

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCBX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCBX на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCBX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCBXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.56

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.80

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.94

-0.36

Корреляция

Корреляция между OSCBX и KGIIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCBX и KGIIX

Дивидендная доходность OSCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio		2.93%2.89%6.48%5.66%3.86%6.86%1.42%1.37%0.00%0.00%0.00%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Просадки

Сравнение просадок OSCBX и KGIIX

Максимальная просадка OSCBX за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCBX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSCBXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-27.81%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-8.76%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-27.81%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-5.78%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-6.15%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.37%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCBX и KGIIX

Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что OSCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSCBXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.35%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.93%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

13.41%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

13.21%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

12.75%

+6.40%