Сравнение ORNBV.HE с SFM
ORNBV.HE (Orion Oyj) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. ORNBV.HE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ORNBV.HE returned 11.37%/yr vs 13.96%/yr for SFM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORNBV.HE и SFM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ORNBV.HE торгуется в EUR, в то время как SFM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ORNBV.HE показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции ORNBV.HE уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 11.37% против 13.96% соответственно.
ORNBV.HE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 11.37%
SFM
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -45.42%
- 3 года*
- 32.20%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение доходности по годам ORNBV.HE и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORNBV.HE Orion Oyj | 8.85% | 52.85% | 13.41% | -20.40% | 45.41% | 1.67% | -6.16% | 42.49% | 2.81% | -26.22% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 10.03% | -44.74% | 181.56% | 44.17% | 15.82% | 58.71% | -4.69% | -15.84% | 1.08% | 12.88% |
Correlation
The correlation between ORNBV.HE and SFM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORNBV.HE vs. SFM — Ранг доходности на риск
ORNBV.HE
SFM
Сравнение ORNBV.HE c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Oyj (ORNBV.HE) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORNBV.HE | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.82 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.71 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -0.98 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORNBV.HE и SFM
Максимальная просадка ORNBV.HE за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки SFM в -67.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNBV.HE и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORNBV.HE | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -67.35% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.41% | -63.18% | +43.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.34% | -67.35% | +41.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.88% | -67.35% | +30.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.91% | -67.35% | +8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -55.80% | +46.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.80% | -32.79% | +14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 45.78% | -37.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORNBV.HE и SFM
Текущая волатильность для Orion Oyj (ORNBV.HE) составляет 7.86%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что ORNBV.HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORNBV.HE | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 12.65% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.42% | 31.32% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 46.84% | -16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 39.61% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 38.33% | -9.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORNBV.HE и SFM
Дивидендная доходность ORNBV.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORNBV.HE Orion Oyj | 2.52% | 2.58% | 3.79% | 4.07% | 2.93% | 4.11% | 4.00% | 3.63% | 4.79% | 0.64% | 3.07% | 4.07% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORNBV.HE и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orion Oyj и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORNBV.HE and SFM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORNBV.HE и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор