Сравнение ORCU с TSMG
ORCU (Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ORCU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности ORCU и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCU показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 86.06%.
ORCU
- 1 день
- -11.68%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 15.77%
- С начала года
- 86.06%
- 6 месяцев
- 95.35%
- 1 год
- 297.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCU и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | 17.65% | -29.42% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 86.06% | 13.85% |
Correlation
The correlation between ORCU and TSMG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCU vs. TSMG — Ранг доходности на риск
ORCU
TSMG
Сравнение ORCU c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF (ORCU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 1.69 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок ORCU и TSMG
Максимальная просадка ORCU за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCU и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -63.67% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.96% | -4.26% | -12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.89% | -16.98% | -26.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCU и TSMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.61% | 71.74% | +46.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.61% | 81.06% | +37.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.61% | 81.06% | +37.55% |
Сравнение комиссий ORCU и TSMG
ORCU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCU и TSMG
Дивидендная доходность ORCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности TSMG в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | 0.45% | 0.17% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.17% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
ORCU and TSMG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ORCU.
TSMG has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 0.45% for ORCU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for ORCU and 0.75% for TSMG.
Подберите оптимальное распределение для ORCU и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор