Сравнение ORCU с SPXS
ORCU (Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - ORCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). ORCU is actively managed, while SPXS is passively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. ORCU charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности ORCU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCU показывает доходность -41.88%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -20.76%.
ORCU
- 1 день
- -11.87%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- -41.88%
- 6 месяцев
- -42.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -20.76%
- 6 месяцев
- -18.37%
- 1 год
- -44.21%
- 3 года*
- -40.67%
- 5 лет*
- -33.53%
- 10 лет*
- -42.08%
Сравнение доходности по годам ORCU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | -41.88% | -27.54% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -20.76% | -9.13% |
Correlation
The correlation between ORCU and SPXS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
ORCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXS
Сравнение ORCU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF (ORCU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCU и SPXS
Максимальная просадка ORCU за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -100.00% | +32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -100.00% | +41.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.38% | -96.29% | +52.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCU и SPXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.50% | 37.37% | +84.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.50% | 50.68% | +70.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.50% | 53.59% | +67.91% |
Сравнение комиссий ORCU и SPXS
ORCU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCU и SPXS
Дивидендная доходность ORCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SPXS в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | 1.51% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.62% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
ORCU and SPXS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.51% for ORCU.
ORCU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.97% for ORCU and 1.08% for SPXS.
Подберите оптимальное распределение для ORCU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор