Сравнение ORCU с INTW
ORCU (Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ORCU charges 0.97%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности ORCU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCU показывает доходность -67.73%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 332.72%.
ORCU
- 1 день
- -12.50%
- 1 месяц
- -57.81%
- 6 месяцев
- -65.88%
- С начала года
- -67.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -36.23%
- 6 месяцев
- 160.20%
- С начала года
- 332.72%
- 1 год
- 833.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCU и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | -67.73% | -27.54% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 332.72% | 10.29% |
Correlation
The correlation between ORCU and INTW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCU vs. INTW — Ранг доходности на риск
ORCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение ORCU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF (ORCU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCU | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCU и INTW
Максимальная просадка ORCU за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -60.58% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.22% | -55.46% | -21.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.00% | -29.73% | -16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCU и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 52.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.55% | 154.09% | -34.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.55% | 149.56% | -30.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.55% | 149.56% | -30.01% |
Сравнение комиссий ORCU и INTW
ORCU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCU и INTW
Дивидендная доходность ORCU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | 2.72% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
ORCU and INTW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
ORCU has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for ORCU and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для ORCU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор