Сравнение ORCU с IFED
ORCU (Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds. ORCU is actively managed, while IFED is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ORCU charges 0.97%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности ORCU и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCU показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -3.52%.
ORCU
- 1 день
- -11.68%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCU и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | 17.65% | -29.42% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.52% | 2.94% |
Correlation
The correlation between ORCU and IFED is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCU vs. IFED — Ранг доходности на риск
ORCU
IFED
Сравнение ORCU c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF (ORCU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.65 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок ORCU и IFED
Максимальная просадка ORCU за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCU и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -22.36% | -45.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.96% | -5.50% | -11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.89% | -5.84% | -38.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCU и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.61% | 16.21% | +102.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.61% | 19.88% | +98.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.61% | 19.88% | +98.73% |
Сравнение комиссий ORCU и IFED
ORCU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCU и IFED
Дивидендная доходность ORCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% |
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | 0.45% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
ORCU and IFED have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.97% for ORCU.
ORCU has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for IFED.
They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 0.97% for ORCU and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для ORCU и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор