Сравнение ORCL с CSSPX.MI
ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ORCL returned 18.88%/yr vs 15.42%/yr for CSSPX.MI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и CSSPX.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ORCL торгуется в USD, в то время как CSSPX.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSSPX.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у CSSPX.MI с доходностью 9.99%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции CSSPX.MI по среднегодовой доходности: 18.88% против 15.42% соответственно.
ORCL
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -9.59%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 21.74%
- 10 лет*
- 18.88%
CSSPX.MI
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение доходности по годам ORCL и CSSPX.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -0.56% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.99% | 17.71% | 26.11% | 25.89% | -19.28% | 29.78% | 18.08% | 31.43% | -5.70% | 21.80% |
Correlation
The correlation between ORCL and CSSPX.MI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. CSSPX.MI — Ранг доходности на риск
ORCL
CSSPX.MI
Сравнение ORCL c CSSPX.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | CSSPX.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.17 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 13.08 | -13.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и CSSPX.MI
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки CSSPX.MI в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и CSSPX.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | CSSPX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -34.04% | -50.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -8.55% | -49.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -19.41% | -38.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -24.44% | -33.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -34.04% | -24.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.86% | -0.63% | -40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -3.81% | -25.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.50% | 2.07% | +33.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и CSSPX.MI
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.69% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSSPX.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | CSSPX.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.69% | 3.66% | +20.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.14% | 8.62% | +33.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.39% | 11.86% | +52.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 16.08% | +26.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 16.42% | +18.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и CSSPX.MI
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как CSSPX.MI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.04% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
ORCL and CSSPX.MI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и CSSPX.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор