Сравнение OPTZ с OEI
OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) and OEI (Optimized Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - OPTZ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Optimize Strategy Index, while OEI is a Actively Managed fund actively managed by Optimize. OPTZ is passively managed, while OEI is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPTZ charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for OEI.
Доходность
Сравнение доходности OPTZ и OEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPTZ показывает доходность 25.55%, что значительно выше, чем у OEI с доходностью 5.55%.
OPTZ
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -5.13%
- 6 месяцев
- 20.05%
- С начала года
- 25.55%
- 1 год
- 45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OEI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPTZ и OEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 25.55% | 2.41% |
OEI Optimized Equity Income ETF | 5.55% | 3.68% |
Correlation
The correlation between OPTZ and OEI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTZ vs. OEI — Ранг доходности на риск
OPTZ
OEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OPTZ c OEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Optimized Equity Income ETF (OEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPTZ | OEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPTZ и OEI
Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что больше максимальной просадки OEI в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и OEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTZ | OEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.75% | -6.49% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -0.37% | -8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -1.04% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTZ и OEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTZ | OEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 9.70% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 9.70% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 9.70% | +11.96% |
Сравнение комиссий OPTZ и OEI
OPTZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OEI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTZ и OEI
Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности OEI в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OEI Optimized Equity Income ETF | 5.95% | 1.35% | 0.00% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.46% | 0.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
OPTZ and OEI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for OEI.
OEI has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.46% for OPTZ.
OPTZ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while OEI is Actively Managed. Their fees differ too: 0.25% for OPTZ and 0.75% for OEI.
Подберите оптимальное распределение для OPTZ и OEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор