Сравнение OPSIX с VTILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).
OPSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 окт. 1989 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OPSIX и VTILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPSIX и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OPSIX Invesco Global Strategic Income Fund | -5.78% | 11.76% | 2.79% | 7.62% | -12.37% | -0.90% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.76% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, OPSIX показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.76%.
OPSIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -4.17%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.80%
VTILX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPSIX и VTILX
OPSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.
Доходность на риск
OPSIX vs. VTILX — Ранг доходности на риск
OPSIX
VTILX
Сравнение OPSIX c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPSIX | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.79 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.10 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.92 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 3.92 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPSIX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.79 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.04 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между OPSIX и VTILX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPSIX и VTILX
Дивидендная доходность OPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности VTILX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPSIX Invesco Global Strategic Income Fund | 3.29% | 4.39% | 5.02% | 4.03% | 2.89% | 2.63% | 2.71% | 4.57% | 5.28% | 4.24% | 3.51% | 4.50% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.13% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPSIX и VTILX
Максимальная просадка OPSIX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPSIX и VTILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPSIX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -15.85% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -2.90% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -15.85% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -2.59% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -6.05% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.68% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPSIX и VTILX
Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что OPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPSIX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 1.41% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 2.02% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 3.04% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.98% | 4.39% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 4.37% | +2.58% |