Сравнение OPMYX с MSIGX
OPMYX (Invesco Main Street Mid Cap Fund) and MSIGX (Invesco Main Street Fund) are both mutual funds - OPMYX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Invesco, while MSIGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, OPMYX returned 10.65%/yr vs 11.89%/yr for MSIGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OPMYX charges 0.81%/yr vs 0.82%/yr for MSIGX.
Доходность
Сравнение доходности OPMYX и MSIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPMYX показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции OPMYX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 10.65% против 11.89% соответственно.
OPMYX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 10.65%
MSIGX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам OPMYX и MSIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPMYX Invesco Main Street Mid Cap Fund | 9.90% | 9.24% | 17.33% | 14.73% | -14.13% | 23.13% | 9.36% | 32.51% | -12.31% | 15.10% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | 3.71% | 16.02% | 23.66% | 23.06% | -20.21% | 27.37% | 14.41% | 22.49% | -8.25% | 16.79% |
Correlation
The correlation between OPMYX and MSIGX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1999 г. | 0.89 |
The correlation between OPMYX and MSIGX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPMYX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск
OPMYX
MSIGX
Сравнение OPMYX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Mid Cap Fund (OPMYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPMYX | MSIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.47 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 5.91 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPMYX и MSIGX
Максимальная просадка OPMYX за все время составила -63.70%, что больше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPMYX и MSIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPMYX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.70% | -57.22% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -10.96% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.48% | -19.91% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -26.73% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -35.41% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -2.79% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -8.98% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.60% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPMYX и MSIGX
Invesco Main Street Mid Cap Fund (OPMYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX) имеют волатильность 4.65% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPMYX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.83% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 10.14% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 12.92% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.01% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 17.91% | +1.32% |
Сравнение комиссий OPMYX и MSIGX
OPMYX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPMYX и MSIGX
Дивидендная доходность OPMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что сопоставимо с доходностью MSIGX в 7.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIGX Invesco Main Street Fund | 7.23% | 7.50% | 6.06% | 7.40% | 4.68% | 19.19% | 3.17% | 0.89% | 19.62% | 7.50% | 2.96% | 13.79% |
OPMYX Invesco Main Street Mid Cap Fund | 7.28% | 8.00% | 8.16% | 0.00% | 3.68% | 17.06% | 2.39% | 4.53% | 12.36% | 13.69% | 3.06% | 12.87% |
Часто задаваемые вопросы
OPMYX and MSIGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSIGX has higher volatility (4.83%) compared to OPMYX (4.65%). In terms of maximum drawdown, OPMYX dropped -63.70% vs MSIGX's -57.22%.
OPMYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPMYX и MSIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор