PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPIGX с DUTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPIGX с DUTMX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).

OPIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 апр. 1988 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OPIGX и DUTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPIGX и DUTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPIGX
Invesco Core Bond Fund		-0.88%5.83%1.81%4.55%-14.37%-1.58%9.23%9.51%-1.11%4.29%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		0.43%6.44%1.09%6.83%-25.27%0.28%6.24%6.66%2.04%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, OPIGX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции OPIGX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.53% против 0.54% соответственно.

OPIGX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-1.05%
1 год
1.78%
3 года*
2.75%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
1.53%

DUTMX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.11%
3 года*
3.04%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
0.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Core Bond Fund

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с OPIGX:
OPIGX с BAGIXOPIGX с BNDOPIGX с CRAIXOPIGX с TCPYXOPIGX с BIMIXOPIGX с FEDUXOPIGX с VADAX
Часто сравнивают с DUTMX:
DUTMX с MPBFXDUTMX с ETIRXDUTMX с CFBNXDUTMX с DPIGXDUTMX с TFIAXDUTMX с KCCIXDUTMX с CMPIX

Сравнение комиссий OPIGX и DUTMX

OPIGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.

DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund
OPIGX
Invesco Core Bond Fund

Доходность на риск

OPIGX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPIGX
Ранг доходности на риск OPIGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPIGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPIGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPIGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPIGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPIGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DUTMX
Ранг доходности на риск DUTMX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUTMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUTMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUTMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUTMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUTMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPIGX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPIGXDUTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.61

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.89

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.67

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

1.70

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPIGX vs. DUTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPIGX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUTMX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPIGX и DUTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPIGXDUTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.08

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.18

Корреляция

Корреляция между OPIGX и DUTMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPIGX и DUTMX

Дивидендная доходность OPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPIGX
Invesco Core Bond Fund		2.47%3.51%4.13%3.53%2.61%1.75%8.30%3.12%3.22%2.73%2.46%3.21%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		4.12%4.57%4.26%4.02%4.28%2.32%4.69%5.18%5.04%4.89%4.84%4.77%

Просадки

Сравнение просадок OPIGX и DUTMX

Максимальная просадка OPIGX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPIGX и DUTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPIGXDUTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.78%

-30.53%

-16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-5.08%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-30.53%

+10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

-30.53%

+10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-15.18%

+9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-6.86%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.99%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности OPIGX и DUTMX

Текущая волатильность для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) составляет 1.65%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что OPIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPIGXDUTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.98%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

3.61%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

6.53%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

8.85%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

7.06%

-2.12%