Сравнение OPGIX с LZISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX).
OPGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 окт. 1990 г.. LZISX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OPGIX и LZISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPGIX и LZISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 0.82% | 7.12% | -7.47% | 17.34% | -41.63% | 0.02% | 39.82% | 27.74% | -18.26% | 52.59% |
LZISX Lazard International Small Cap Equity Portfolio | 5.19% | 35.95% | -3.68% | 11.59% | -26.34% | 12.36% | 13.45% | 25.49% | -24.90% | 36.67% |
Доходность по периодам
С начала года, OPGIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у LZISX с доходностью 5.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPGIX имеют среднегодовую доходность 5.77%, а акции LZISX немного впереди с 5.94%.
OPGIX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- -7.91%
- 10 лет*
- 5.77%
LZISX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 36.48%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPGIX и LZISX
OPGIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии LZISX в 1.14%.
Доходность на риск
OPGIX vs. LZISX — Ранг доходности на риск
OPGIX
LZISX
Сравнение OPGIX c LZISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPGIX | LZISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.93 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.45 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.89 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 11.49 | -9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPGIX | LZISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.93 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.23 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.35 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между OPGIX и LZISX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPGIX и LZISX
Дивидендная доходность OPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности LZISX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 0.11% | 0.11% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 8.95% | 6.16% | 10.87% | 2.32% | 7.86% | 0.66% |
LZISX Lazard International Small Cap Equity Portfolio | 1.82% | 1.91% | 1.89% | 2.08% | 5.44% | 36.78% | 2.07% | 2.10% | 4.62% | 0.00% | 2.96% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок OPGIX и LZISX
Максимальная просадка OPGIX за все время составила -62.57%, примерно равная максимальной просадке LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGIX и LZISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPGIX | LZISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -65.43% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -12.10% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -42.01% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.65% | -44.80% | -9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.30% | -8.31% | -31.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -14.85% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.05% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPGIX и LZISX
Текущая волатильность для Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) составляет 7.60%, в то время как у Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что OPGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPGIX | LZISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 8.93% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 15.31% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 19.12% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 17.24% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 16.87% | +5.66% |