Сравнение OPGIX с AVANX
OPGIX (Invesco Global Opportunities Fund Class A) and AVANX (Avantis International Small Cap Value Fund Class G) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, OPGIX returned 5.48%/yr vs 28.63%/yr for AVANX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OPGIX и AVANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPGIX показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у AVANX с доходностью 16.63%.
OPGIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -5.57%
- 10 лет*
- 7.08%
AVANX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 44.85%
- 3 года*
- 28.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPGIX и AVANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 14.73% | 7.12% | -7.47% | 17.34% | -28.42% |
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 16.63% | 48.78% | 8.80% | 17.17% | -7.66% |
Correlation
The correlation between OPGIX and AVANX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between OPGIX and AVANX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPGIX vs. AVANX — Ранг доходности на риск
OPGIX
AVANX
Сравнение OPGIX c AVANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPGIX | AVANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.51 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.55 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 13.84 | -5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPGIX и AVANX
Максимальная просадка OPGIX за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки AVANX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGIX и AVANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPGIX | AVANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -25.35% | -37.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -12.86% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.17% | -13.83% | -11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.06% | -1.34% | -30.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -4.79% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.29% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPGIX и AVANX
Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) имеют волатильность 5.79% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPGIX | AVANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 5.71% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 13.36% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 15.94% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 17.15% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 17.15% | +5.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPGIX и AVANX
Дивидендная доходность OPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности AVANX в 9.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANX Avantis International Small Cap Value Fund Class G | 9.31% | 10.86% | 4.74% | 3.87% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 0.10% | 0.11% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 8.95% | 6.16% | 10.87% | 2.32% | 7.86% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
OPGIX and AVANX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPGIX has higher volatility (5.79%) compared to AVANX (5.71%). In terms of maximum drawdown, OPGIX dropped -62.57% vs AVANX's -25.35%.
AVANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPGIX и AVANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор