PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPEN.L с JPLG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPEN.L с JPLG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L).

OPEN.L и JPLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPEN.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 7 сент. 2018 г.. JPLG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OPEN.L и JPLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPEN.L и JPLG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OPEN.L
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)		-0.54%24.08%7.61%15.38%-9.02%17.34%10.45%7.75%
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		4.86%18.42%10.23%12.69%-10.05%23.54%5.71%6.20%
Разные валюты инструментов

OPEN.L торгуется в USD, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OPEN.L показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 4.86%.

OPEN.L

1 день
2.76%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
3.71%
1 год
17.72%
3 года*
13.50%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

JPLG.L

1 день
1.75%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.86%
6 месяцев
8.15%
1 год
19.36%
3 года*
14.63%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с OPEN.L:
OPEN.L с VWRA.LOPEN.L с CSPX.LOPEN.L с MVED.LOPEN.L с IGSD.LOPEN.L с EEUD.LOPEN.L с PACW.LOPEN.L с PRWU.L
Часто сравнивают с JPLG.L:
JPLG.L с JPGL.DEJPLG.L с IUMF.LJPLG.L с JREG.LJPLG.L с SWDA.LJPLG.L с VWRP.LJPLG.L с AVUVJPLG.L с VWCE.DE

Сравнение комиссий OPEN.L и JPLG.L

OPEN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

OPEN.L
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

OPEN.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPEN.L
Ранг доходности на риск OPEN.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPEN.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPEN.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPEN.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPEN.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPEN.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JPLG.L
Ранг доходности на риск JPLG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPEN.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPEN.LJPLG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.49

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.99

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.15

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

9.71

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPEN.L vs. JPLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPEN.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLG.L равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPEN.L и JPLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPEN.LJPLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.49

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.64

-0.08

Корреляция

Корреляция между OPEN.L и JPLG.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPEN.L и JPLG.L

Ни OPEN.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OPEN.L и JPLG.L

Максимальная просадка OPEN.L за все время составила -33.45%, что меньше максимальной просадки JPLG.L в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEN.L и JPLG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

OPEN.LJPLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.45%

-27.53%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-9.48%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-13.65%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-3.08%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-3.34%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.65%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OPEN.L и JPLG.L

iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что OPEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPEN.LJPLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

3.86%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

6.87%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

12.98%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

13.25%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

15.96%

+0.98%