Сравнение OPEN.L с IWVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L).
OPEN.L и IWVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPEN.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 7 сент. 2018 г.. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPEN.L и IWVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPEN.L и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN.L iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) | -0.54% | 24.08% | 7.61% | 15.38% | -9.02% | 17.34% | 10.45% | 20.80% | -8.88% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 6.21% | 40.41% | 5.13% | 19.53% | -9.79% | 20.11% | -3.67% | 18.13% | -10.59% |
Доходность по периодам
С начала года, OPEN.L показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 6.21%.
OPEN.L
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- —
IWVL.L
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPEN.L и IWVL.L
И OPEN.L, и IWVL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OPEN.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
OPEN.L
IWVL.L
Сравнение OPEN.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPEN.L | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.34 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.03 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.11 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 15.80 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPEN.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.34 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между OPEN.L и IWVL.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEN.L и IWVL.L
Ни OPEN.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OPEN.L и IWVL.L
Максимальная просадка OPEN.L за все время составила -33.45%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEN.L и IWVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPEN.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.45% | -39.30% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -12.04% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.59% | -26.55% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -4.85% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -7.60% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.47% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEN.L и IWVL.L
Текущая волатильность для iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) составляет 5.79%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что OPEN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPEN.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 7.37% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 11.16% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 16.65% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 15.71% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.86% | +0.08% |