PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OP5E.DE с SXRZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OP5E.DE с SXRZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OP5E.DE (Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)) and SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds - OP5E.DE tracks the Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap while SXRZ.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 3 years, OP5E.DE returned 13.12%/yr vs 20.34%/yr for SXRZ.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OP5E.DE charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for SXRZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности OP5E.DE и SXRZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OP5E.DE показывает доходность 17.74%, что значительно ниже, чем у SXRZ.DE с доходностью 32.06%.

OP5E.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
4.89%
С начала года
17.74%
6 месяцев
17.51%
1 год
30.15%
3 года*
13.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRZ.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
7.63%
С начала года
32.06%
6 месяцев
30.08%
1 год
60.04%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.98%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OP5E.DE и SXRZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
OP5E.DE
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		17.74%8.90%10.84%14.78%-8.63%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		32.06%15.71%13.83%17.70%-11.26%

Correlation

The correlation between OP5E.DE and SXRZ.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.87

The correlation between OP5E.DE and SXRZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с OP5E.DE:
OP5E.DE с OP6E.DEOP5E.DE с 5HED.DEOP5E.DE с OG35.DEOP5E.DE с OP2E.DEOP5E.DE с OUFE.DEOP5E.DE с JSRI.DEOP5E.DE с USCP.DE
Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с PRWU.LSXRZ.DE с MWRD.LSXRZ.DE с URTH

Доходность на риск

OP5E.DE vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OP5E.DE
Ранг доходности на риск OP5E.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP5E.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP5E.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP5E.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP5E.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OP5E.DE c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OP5E.DESXRZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.53

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.62

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

4.57

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

13.83

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OP5E.DE vs. SXRZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OP5E.DE на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа SXRZ.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OP5E.DE и SXRZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OP5E.DESXRZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.53

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.58

+0.08

Просадки

Сравнение просадок OP5E.DE и SXRZ.DE

Максимальная просадка OP5E.DE за все время составила -16.97%, что меньше максимальной просадки SXRZ.DE в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OP5E.DE и SXRZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OP5E.DESXRZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.97%

-29.90%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-12.92%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-20.19%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.49%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-7.26%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.28%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности OP5E.DE и SXRZ.DE

Текущая волатильность для Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) составляет 3.48%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что OP5E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OP5E.DESXRZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

6.62%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

18.37%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

23.34%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

18.49%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

17.77%

-1.05%

Сравнение комиссий OP5E.DE и SXRZ.DE

OP5E.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SXRZ.DE в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OP5E.DE и SXRZ.DE

Ни OP5E.DE, ни SXRZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OP5E.DE and SXRZ.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OP5E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OP5E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.

OP5E.DE tracks Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap, while SXRZ.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Natixis and iShares. Their fees differ too: 0.19% for OP5E.DE and 0.48% for SXRZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OP5E.DE и SXRZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор