PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OP5E.DE с SMLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OP5E.DE с SMLN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OP5E.DE (Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)) and SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - OP5E.DE tracks the Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap while SMLN.DE tracks the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 3 years, OP5E.DE returned 13.12%/yr vs 14.96%/yr for SMLN.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OP5E.DE и SMLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OP5E.DE показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у SMLN.DE с доходностью 15.87%.

OP5E.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
4.89%
С начала года
17.74%
6 месяцев
17.51%
1 год
30.15%
3 года*
13.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLN.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
2.39%
С начала года
15.87%
6 месяцев
15.98%
1 год
29.39%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.82%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OP5E.DE и SMLN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
OP5E.DE
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		17.74%8.90%10.84%14.78%-8.63%
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		15.87%12.69%12.93%16.15%-6.69%

Correlation

The correlation between OP5E.DE and SMLN.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.93

The correlation between OP5E.DE and SMLN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Часто сравнивают с OP5E.DE:
OP5E.DE с OP6E.DEOP5E.DE с 5HED.DEOP5E.DE с OG35.DEOP5E.DE с OP2E.DEOP5E.DE с OUFE.DEOP5E.DE с JSRI.DEOP5E.DE с USCP.DE
Часто сравнивают с SMLN.DE:
SMLN.DE с FBT.LSMLN.DE с SPYGSMLN.DE с VJPN.DESMLN.DE с JP40.DESMLN.DE с ETLR.DESMLN.DE с WTDX.DESMLN.DE с PR1J.DE

Доходность на риск

OP5E.DE vs. SMLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OP5E.DE
Ранг доходности на риск OP5E.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP5E.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP5E.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP5E.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP5E.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SMLN.DE
Ранг доходности на риск SMLN.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLN.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLN.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLN.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OP5E.DE c SMLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OP5E.DESMLN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.56

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.35

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.99

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

9.93

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OP5E.DE vs. SMLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OP5E.DE на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLN.DE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OP5E.DE и SMLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OP5E.DESMLN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.51

+0.15

Просадки

Сравнение просадок OP5E.DE и SMLN.DE

Максимальная просадка OP5E.DE за все время составила -16.97%, что меньше максимальной просадки SMLN.DE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OP5E.DE и SMLN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OP5E.DESMLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.97%

-28.42%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-9.43%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-15.55%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.49%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-6.03%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.84%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OP5E.DE и SMLN.DE

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) имеют волатильность 3.48% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OP5E.DESMLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.44%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

14.75%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

18.07%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

16.12%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.22%

+0.50%

Сравнение комиссий OP5E.DE и SMLN.DE

И OP5E.DE, и SMLN.DE имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OP5E.DE и SMLN.DE

Ни OP5E.DE, ни SMLN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, OP5E.DE and SMLN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OP5E.DE and SMLN.DE have the same expense ratio: 0.19% per year.

OP5E.DE tracks Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap, while SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400. They also come from different issuers: Natixis and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OP5E.DE и SMLN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор