Сравнение OOQB с PQAP
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both exchange-traded funds - OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares, while PQAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, OOQB returned -27.35% vs 21.47% for PQAP. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OOQB charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 12.09%.
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOQB и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 12.09% | 11.80% |
Correlation
The correlation between OOQB and PQAP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between OOQB and PQAP has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. PQAP — Ранг доходности на риск
OOQB
PQAP
Сравнение OOQB c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 2.20 | -1.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 15.50 | -16.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 86.25 | -87.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 4.86 | -5.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.76 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и PQAP
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -10.79% | -42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -1.39% | -52.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -0.12% | -43.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -0.60% | -22.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.11% | 0.25% | +29.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и PQAP
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 0.00%, в то время как у PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.02% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.39% | 3.09% | +36.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 4.45% | +47.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 11.03% | +47.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.12% | 11.03% | +47.09% |
Сравнение комиссий OOQB и PQAP
OOQB берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и PQAP
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and PQAP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQAP has higher volatility (1.02%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, OOQB dropped -53.44% vs PQAP's -10.79%.
On 1-year performance, PQAP leads with 21.47% vs -27.35% for OOQB. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQAP has performed better with a 21.47% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for OOQB.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.02% for PQAP.
OOQB is categorized as Nasdaq-100, while PQAP is Defined Outcome. They also come from different issuers: Volatility Shares and PGIM. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 0.50% for PQAP.
PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор