Сравнение OOQB с KORU
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares, while KORU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index. OOQB is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, OOQB returned -27.35% vs 2160.10% for KORU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. OOQB charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 559.14%.
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 92.47%
- С начала года
- 559.14%
- 6 месяцев
- 689.29%
- 1 год
- 2,160.10%
- 3 года*
- 132.56%
- 5 лет*
- 23.42%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам OOQB и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 559.14% | 270.03% |
Correlation
The correlation between OOQB and KORU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. KORU — Ранг доходности на риск
OOQB
KORU
Сравнение OOQB c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.72 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 35.65 | -36.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 112.99 | -113.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 17.63 | -18.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.13 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и KORU
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -95.79% | +42.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -61.39% | +7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -5.39% | -38.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -57.53% | +34.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.11% | 19.33% | +10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и KORU
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 0.00%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.18%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 60.18% | -60.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.39% | 110.71% | -71.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 124.15% | -72.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 85.11% | -26.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.12% | 79.91% | -21.79% |
Сравнение комиссий OOQB и KORU
OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и KORU
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности KORU в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.14% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and KORU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (60.18%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, OOQB dropped -53.44% vs KORU's -95.79%.
On 1-year performance, KORU leads with 2160.10% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KORU has performed better with a 2160.10% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.14% for KORU.
OOQB is categorized as Nasdaq-100, while KORU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 1.29% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (17.63 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор