PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONJAX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONJAX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

ONJAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ONJAX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONJAX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONJAX
Invesco New Jersey Municipal Fund		-1.01%3.35%3.02%6.33%-10.45%5.34%4.12%10.84%14.13%-6.45%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, ONJAX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

ONJAX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.11%
3 года*
2.80%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.88%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco New Jersey Municipal Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с ONJAX:
ONJAX с OPATXONJAX с SWNTXONJAX с DFABXONJAX с FHMIXONJAX с APUSXONJAX с DCARXONJAX с DFSMX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий ONJAX и USMSX

ONJAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

ONJAX
Invesco New Jersey Municipal Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

ONJAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONJAX
Ранг доходности на риск ONJAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONJAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONJAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONJAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONJAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONJAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONJAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONJAXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

3.63

-3.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

6.49

-5.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

3.18

-2.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

6.48

-6.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

33.64

-32.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONJAX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONJAX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONJAX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONJAXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

3.63

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

2.39

-2.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.86

-1.05

Корреляция

Корреляция между ONJAX и USMSX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONJAX и USMSX

Дивидендная доходность ONJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONJAX
Invesco New Jersey Municipal Fund		2.28%3.91%3.53%3.14%3.59%3.60%4.19%3.04%2.79%4.30%4.78%5.20%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONJAX и USMSX

Максимальная просадка ONJAX за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONJAX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONJAXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-2.09%

-38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-0.40%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-2.03%

-12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.30%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-0.22%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.08%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ONJAX и USMSX

Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ONJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONJAXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.22%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

0.40%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

0.69%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

0.70%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

0.74%

+3.75%