PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONJAX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONJAX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

ONJAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ONJAX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONJAX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONJAX
Invesco New Jersey Municipal Fund		-1.01%3.35%3.02%6.33%-10.45%5.34%4.12%10.84%14.13%0.53%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, ONJAX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

ONJAX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.11%
3 года*
2.80%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.88%

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco New Jersey Municipal Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с ONJAX:
ONJAX с OPATXONJAX с SWNTXONJAX с DFABXONJAX с FHMIXONJAX с FSMUXONJAX с APUSXONJAX с DFSMX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с EXDVXFGNSX с CFMOXFGNSX с LISDXFGNSX с PRINXFGNSX с BCITXFGNSX с FSMNX

Сравнение комиссий ONJAX и FGNSX

ONJAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

ONJAX
Invesco New Jersey Municipal Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

ONJAX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONJAX
Ранг доходности на риск ONJAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONJAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONJAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONJAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONJAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONJAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONJAX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONJAXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.64

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.92

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.07

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

2.74

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONJAX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONJAX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGNSX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONJAX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONJAXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.98

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.06

-0.25

Корреляция

Корреляция между ONJAX и FGNSX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONJAX и FGNSX

Дивидендная доходность ONJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONJAX
Invesco New Jersey Municipal Fund		2.28%3.91%3.53%3.14%3.59%3.60%4.19%3.04%2.79%4.30%4.78%5.20%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONJAX и FGNSX

Максимальная просадка ONJAX за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONJAX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONJAXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-2.35%

-38.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-2.35%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-2.35%

-12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.50%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-0.25%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.92%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ONJAX и FGNSX

Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что ONJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONJAXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.23%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

0.66%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

3.85%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

2.04%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

1.66%

+2.83%