PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OM3Y.DE с H4Z3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OM3Y.DE с H4Z3.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OM3Y.DE (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)) and H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - OM3Y.DE tracks the MSCI Emerging Markets IMI Screened Index while H4Z3.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 3 years, OM3Y.DE returned 17.70%/yr vs 18.99%/yr for H4Z3.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. OM3Y.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for H4Z3.DE.

Доходность

Сравнение доходности OM3Y.DE и H4Z3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (OM3Y.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OM3Y.DE показывает доходность 18.31%, что значительно ниже, чем у H4Z3.DE с доходностью 22.06%.

OM3Y.DE

1 день
-2.11%
1 месяц
-8.59%
6 месяцев
11.27%
С начала года
18.31%
1 год
30.50%
3 года*
17.70%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

H4Z3.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-6.53%
6 месяцев
14.07%
С начала года
22.06%
1 год
36.44%
3 года*
18.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OM3Y.DE и H4Z3.DE

2026 (YTD)2025202420232022
OM3Y.DE
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)		18.31%17.76%13.99%6.72%-5.99%
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		22.06%18.60%13.73%4.66%-5.78%

Correlation

The correlation between OM3Y.DE and H4Z3.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

0.97

The correlation between OM3Y.DE and H4Z3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с OM3Y.DE:
OM3Y.DE с EHDL.DEOM3Y.DE с WTED.DEOM3Y.DE с XGLF.DEOM3Y.DE с MWOP.DEOM3Y.DE с IS3N.DEOM3Y.DE с AE5A.DEOM3Y.DE с H410.DE
Часто сравнивают с H4Z3.DE:
H4Z3.DE с LYM8.DEH4Z3.DE с XESC.DEH4Z3.DE с H412.DEH4Z3.DE с VOOH4Z3.DE с XMME.DEH4Z3.DE с H4Z6.DEH4Z3.DE с EMXC.DE

Доходность на риск

OM3Y.DE vs. H4Z3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OM3Y.DE
Ранг доходности на риск OM3Y.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3Y.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3Y.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3Y.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3Y.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3Y.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
H4Z3.DE
Ранг доходности на риск H4Z3.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z3.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z3.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z3.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z3.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z3.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM3Y.DE c H4Z3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (OM3Y.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OM3Y.DEH4Z3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.83

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.47

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.50

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

10.32

-1.99

OM3Y.DE vs. H4Z3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OM3Y.DE на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4Z3.DE равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OM3Y.DE и H4Z3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OM3Y.DE и H4Z3.DE

Максимальная просадка OM3Y.DE за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки H4Z3.DE в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3Y.DE и H4Z3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OM3Y.DEH4Z3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-18.86%

-12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.47%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-18.86%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-9.42%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-4.96%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.54%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OM3Y.DE и H4Z3.DE

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (OM3Y.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) имеют волатильность 8.46% и 8.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OM3Y.DEH4Z3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.42%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.84%

17.68%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

20.08%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

16.38%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

16.38%

+3.18%

Сравнение комиссий OM3Y.DE и H4Z3.DE

OM3Y.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии H4Z3.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OM3Y.DE и H4Z3.DE

Дивидендная доходность OM3Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как H4Z3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OM3Y.DE
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.73%1.98%2.33%2.35%2.59%1.82%1.58%2.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, OM3Y.DE and H4Z3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4Z3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for OM3Y.DE.

OM3Y.DE tracks MSCI Emerging Markets IMI Screened Index, while H4Z3.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.18% for OM3Y.DE and 0.15% for H4Z3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OM3Y.DE и H4Z3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор