Сравнение OM3X.DE с WTEE.DE
OM3X.DE (iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - OM3X.DE tracks the OMX Stockholm Benchmark Cap while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3X.DE returned 7.19%/yr vs 14.12%/yr for WTEE.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OM3X.DE charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности OM3X.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OM3X.DE торгуется в SEK, в то время как WTEE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTEE.DE были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OM3X.DE показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 14.58%.
OM3X.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OM3X.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3X.DE iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 9.44% | 13.47% | 7.86% | 17.11% | -19.54% | 35.76% | 9.84% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 14.58% | 20.85% | 5.33% | 14.97% | 8.91% | 20.63% | 4.12% |
Correlation
The correlation between OM3X.DE and WTEE.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between OM3X.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OM3X.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
OM3X.DE
WTEE.DE
Сравнение OM3X.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OM3X.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.27 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 13.79 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OM3X.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.34 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.10 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.21 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок OM3X.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка OM3X.DE за все время составила -32.86%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -14.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3X.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OM3X.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -14.38% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -5.92% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.33% | -14.38% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -14.38% | -16.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.16% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -2.97% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.84% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM3X.DE и WTEE.DE
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что OM3X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OM3X.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 3.10% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 8.30% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 10.78% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 13.93% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 14.39% | +3.10% |
Сравнение комиссий OM3X.DE и WTEE.DE
OM3X.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM3X.DE и WTEE.DE
OM3X.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OM3X.DE iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
Часто задаваемые вопросы
OM3X.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OM3X.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OM3X.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for WTEE.DE.
OM3X.DE tracks OMX Stockholm Benchmark Cap, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for OM3X.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для OM3X.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор