Сравнение OM3X.DE с H4ZA.DE
OM3X.DE (iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - OM3X.DE tracks the OMX Stockholm Benchmark Cap while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3X.DE returned 7.19%/yr vs 13.90%/yr for H4ZA.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OM3X.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности OM3X.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OM3X.DE торгуется в SEK, в то время как H4ZA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H4ZA.DE были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OM3X.DE показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью 8.07%.
OM3X.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам OM3X.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3X.DE iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 9.44% | 13.47% | 7.86% | 17.11% | -19.54% | 35.76% | 12.08% | 32.23% | -4.51% | 9.87% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 8.07% | 15.07% | 17.29% | 22.48% | -0.80% | 25.69% | -6.43% | 32.78% | -8.16% | 13.17% |
Correlation
The correlation between OM3X.DE and H4ZA.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between OM3X.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OM3X.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
OM3X.DE
H4ZA.DE
Сравнение OM3X.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OM3X.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.58 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 5.33 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OM3X.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.01 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.49 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок OM3X.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка OM3X.DE за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -34.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3X.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OM3X.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -34.94% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -9.61% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.33% | -18.36% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | -18.66% | -11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | 0.00% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -7.77% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.86% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM3X.DE и H4ZA.DE
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что OM3X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OM3X.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.03% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 11.88% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 15.14% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 16.53% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.06% | +0.43% |
Сравнение комиссий OM3X.DE и H4ZA.DE
OM3X.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM3X.DE и H4ZA.DE
OM3X.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
OM3X.DE iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OM3X.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for OM3X.DE.
OM3X.DE tracks OMX Stockholm Benchmark Cap, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for OM3X.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для OM3X.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор