PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OM3M.DE с SPP7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OM3M.DE с SPP7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OM3M.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist) and SPP7.DE (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - OM3M.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index while SPP7.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3M.DE returned 1.05%/yr vs 0.17%/yr for SPP7.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OM3M.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SPP7.DE.

Доходность

Сравнение доходности OM3M.DE и SPP7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OM3M.DE показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у SPP7.DE с доходностью 0.25%.

OM3M.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.54%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.18%
3 года*
0.55%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

SPP7.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.25%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.30%
3 года*
-0.11%
5 лет*
0.17%
10 лет*
0.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OM3M.DE и SPP7.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		0.54%-4.89%7.50%0.56%-3.84%5.66%-2.73%8.28%4.00%
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		0.25%-3.30%5.21%1.24%-9.75%4.98%-0.10%11.45%4.18%

Correlation

The correlation between OM3M.DE and SPP7.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2018 г.

0.90

The correlation between OM3M.DE and SPP7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist

SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с OM3M.DE:
OM3M.DE с TPSA.ASOM3M.DE с CEMF.DEOM3M.DE с 2B7S.DEOM3M.DE с XT01.DEOM3M.DE с SXRM.DEOM3M.DE с PR1T.DEOM3M.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с SPP7.DE:
SPP7.DE с TLTWSPP7.DE с 2B7S.DESPP7.DE с PRAS.DESPP7.DE с PR1T.DESPP7.DE с XT01.DESPP7.DE с 36BD.DESPP7.DE с CEMF.DE

Доходность на риск

OM3M.DE vs. SPP7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OM3M.DE
Ранг доходности на риск OM3M.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPP7.DE
Ранг доходности на риск SPP7.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP7.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP7.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP7.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP7.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP7.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM3M.DE c SPP7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OM3M.DESPP7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.33

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
0.52

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

0.44

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

1.13

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OM3M.DE vs. SPP7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OM3M.DE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPP7.DE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OM3M.DE и SPP7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OM3M.DESPP7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.33

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.02

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.05

+0.20

Просадки

Сравнение просадок OM3M.DE и SPP7.DE

Максимальная просадка OM3M.DE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки SPP7.DE в -20.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3M.DE и SPP7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OM3M.DESPP7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-20.31%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-4.35%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.94%

-10.58%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.25%

-14.56%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-15.29%

+7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-10.62%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.69%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OM3M.DE и SPP7.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) составляет 0.81%, в то время как у SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что OM3M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OM3M.DESPP7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.06%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

4.11%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

5.82%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

9.14%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

8.49%

-1.31%

Сравнение комиссий OM3M.DE и SPP7.DE

OM3M.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPP7.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OM3M.DE и SPP7.DE

Дивидендная доходность OM3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SPP7.DE в 4.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		3.38%3.78%3.19%2.59%1.31%0.83%1.81%2.08%0.00%0.00%0.00%
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		4.07%4.20%3.47%4.07%1.66%0.97%1.69%2.33%1.98%1.99%0.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, OM3M.DE and SPP7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, OM3M.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OM3M.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SPP7.DE.

OM3M.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index, while SPP7.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for OM3M.DE and 0.15% for SPP7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OM3M.DE и SPP7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор